Odborná definice
Odborná definice
Quantile regression odhaduje podmíněný kvantil cílové proměnné místo podmieneného průměru. Pro zvolenou hladinu tau hledá funkci, pod kterou leží přibližně podíl tau výsledků, a minimalizuje asymetrickou quantile loss. Více modelovaných kvantilů může vytvořit predikčný interval a popsat nesymetrické rozdělení. Metoda nepredpokladá konštantný rozptyl, ale samostatně odhadované kvantily se mohou krížit a jejich pokrytí se musí ověřit na datech mimo tréninku.
Srozumitelné vysvětlení
Srozumitelné vysvětlení
Při odhade času doručení nestačí povedat průměr 30 minút. Zákazníka může zaujímat hranice, do které príde 90 procent objednávok. Kvantilová regrese se naučí právě takú hranici a může ji měnit podle vzdálenosti, počase či provozu. Výsledek 45 minút není istota pro konkrétní objednávku. Je to odhad podmieneného kvantilu, kterého dlhodobé pokrytí je třeba měřit v stejném segmente.
Časté otázky
Časté otázky
Jak se liší od běžné regrese s MSE?
MSE odhaduje podmíněný průměr. Kvantilová regrese cílí konkrétní část rozdělení a používá asymetrickou ztrátu.
Co znamená tau 0,5?
Jde o podmíněný medián. Chyby nad a pod predikcí mají stejnou váhu.
Co je quantile crossing?
Vyšší odhadovaný kvantil klesne pod nižší. Řeší se spoločným modelováním, obmedzeniami nebo následnou korekcí.
Lze z kvantilů vytvořit interval?
Ano, například 0,05 a 0,95 tvoří centrálny 90-percentný interval, pokud jsou odhady správně kalibrované.
Jak se hodnotí model?
Pinball loss pro každou hladinu, empirické pokrytí intervalů, šířka intervalů a výsledky po relevantních segmentech.
Související pojmy
Související pojmy
Zdroje a redakční stopa
Zdroje a redakční stopa
- Koenker a Bassett, Regression Quantiles, 1978
Definícia je autorská odborná syntéza. Pri právnych a regulačných rozhodnutiach má prednosť aktuálne oficiálne znenie predpisu a posúdenie konkrétneho prípadu.