Odborná definícia
Odborná definícia
Quantile regression odhaduje podmienený kvantil cieľovej premennej namiesto podmieneného priemeru. Pre zvolenú hladinu tau hľadá funkciu, pod ktorou leží približne podiel tau výsledkov, a minimalizuje asymetrickú quantile loss. Viac modelovaných kvantilov môže vytvoriť predikčný interval a opísať nesymetrické rozdelenie. Metóda nepredpokladá konštantný rozptyl, no samostatne odhadované kvantily sa môžu krížiť a ich pokrytie sa musí overiť na dátach mimo tréningu.
Zrozumiteľné vysvetlenie
Zrozumiteľné vysvetlenie
Pri odhade času doručenia nestačí povedať priemer 30 minút. Zákazníka môže zaujímať hranica, do ktorej príde 90 percent objednávok. Kvantilová regresia sa naučí práve takú hranicu a môže ju meniť podľa vzdialenosti, počasia či prevádzky. Výsledok 45 minút nie je istota pre konkrétnu objednávku. Je to odhad podmieneného kvantilu, ktorého dlhodobé pokrytie treba merať v rovnakom segmente.
Časté otázky
Časté otázky
Ako sa líši od bežnej regresie s MSE?
MSE odhaduje podmienený priemer. Kvantilová regresia cieli konkrétnu časť rozdelenia a používa asymetrickú stratu.
Čo znamená tau 0,5?
Ide o podmienený medián. Chyby nad a pod predikciou majú rovnakú váhu.
Čo je quantile crossing?
Vyšší odhadovaný kvantil klesne pod nižší. Rieši sa spoločným modelovaním, obmedzeniami alebo následnou korekciou.
Dá sa z kvantilov vytvoriť interval?
Áno, napríklad 0,05 a 0,95 tvoria centrálny 90-percentný interval, ak sú odhady správne kalibrované.
Ako sa hodnotí model?
Pinball loss pre každú hladinu, empirické pokrytie intervalov, šírka intervalov a výsledky po relevantných segmentoch.
Súvisiace pojmy
Súvisiace pojmy
Zdroje a redakčná stopa
Zdroje a redakčná stopa
- Koenker a Bassett, Regression Quantiles, 1978
Definícia je autorská odborná syntéza. Pri právnych a regulačných rozhodnutiach má prednosť aktuálne oficiálne znenie predpisu a posúdenie konkrétneho prípadu.