Odborná definice
Odborná definice
Quantile loss, nazývaná i pinball loss, je asymetrická ztráta používaná na učení kvantilu s hladinou tau. Pokud je cíl nad predikcí, chyba se váží faktorom tau; pokud je pod ňou, faktorom 1 mínus tau. Minimum očekávané ztráty odpovídá podmienenému tau-kvantilu. Při tau 0,5 se správa jako polovica absolútnej chyby. Funkce má zlom v nulové chybě, ale lze ji optimalizovat subgradientom nebo hladkou aproximací.
Srozumitelné vysvětlení
Srozumitelné vysvětlení
Predikce deveťdesiateho percentilu má být prísnejšia k podhodnotení než k nadhodnotení. Pokud model řekne 20 minút a doručení trvá 40, ztráta je vysoká. Pokud řekne 40 a príde za 20, penalizace je menší. Naklonený tvar ztráty posune optimálny odhad nahor, k zvolenému kvantilu. Nejde o lubovolné obchodné váhy. Přesný poměr vychází z hodnoty tau.
Časté otázky
Časté otázky
Proč se nazýva pinball loss?
Její graf tvoří dvě lineární ramená s rozdílným sklonom a pripomína dráhu gulůčky odrážajúcej se od šikmých plůch.
Co se stane při tau 0,5?
Obě strany mají stejnou váhu a optimum je medián. Ztráta je úměrná absolútnej chybě.
Je funkce diferencovatelná v nule?
Ne klasicky, ale má subgradient. Optimalizátory používají zvolenou hodnotu v zlome nebo hladkou aproximaci.
Jak se spojuje ztráta pro více kvantilů?
Sčíta nebo priemeruje se přes hladiny, případně se přidá penalizace za krížení a nerovnomerné pokrytí.
Může nízká loss znamenat zlý interval?
Ano. Průměr může skrýt segmenty s nedostatočným pokrytím. Potřebná je samostatná kalibrační kontrola.
Související pojmy
Související pojmy
Zdroje a redakční stopa
Zdroje a redakční stopa
- Koenker a Bassett, Regression Quantiles, 1978
Definícia je autorská odborná syntéza. Pri právnych a regulačných rozhodnutiach má prednosť aktuálne oficiálne znenie predpisu a posúdenie konkrétneho prípadu.